RSI(相対力指数)の見方・使い方|基本的な設定方法と活用法

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RSIは1978年、アメリカのテクニカル・アナリスト『J.W.ワイルダー氏』によって考案されたテクニカル指標です。

チャートの数値が一定の範囲内(0~100など)で行ったり来たりする、いわゆるオシレター系のテクニカル指標の代表格で、人気のある指標の一つです。

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RSIの概要

RSIは「Relative Strength Index」の頭文字で日本語に訳すと相対力指数となります。

直近の一定期間での終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いかを図ろうとする指標で、直近の終値ベースの変動幅である上昇幅の累計と下落幅の累計を合計して、そのうち上昇幅の累計が全体の何%になっているかを表しています。

簡単にまとめると、買われすぎか、売られすぎかの過熱感を判断する指標で、過去の値動き幅に対する上昇幅の割合を数値化したチャートです。

RSIは1本のラインで表される、分かり易いテクニカルチャートといえます。

TradingView提供のチャート

RSIの計算式

RSIの基本的な計算式

RSI = A÷(A+B)×100

A:一定期間の終値で前日から上昇した値上がり幅の合計
B:一定期間の終値で前日から下落した値下がり幅の合計

平滑型RSIの計算式

RSIの計算方法には上記の計算式の他に、平滑型RSIを使用している物もあります。

平滑型RSIは、RSIが株価の動きに敏感で、株価のノイズ的な動きも捉えてしまうため、動きを滑らかにした改良型のRSIです。

RSI = 100 ー (100 ÷ (RS+1))
RS =(一定期間の終値の上昇幅の平均)÷(一定期間の終値の下落幅の平均)

RSIのパラメータ値(使用日数)

パラメータ値はRSIの考案者が推奨する14(日足)に設定するのが一般的ですが、他のパラメータ値としては、日足では9日、22日、42日、52日、週足では9週、13週 等が挙げられます。

ここでは上記の計算式を覚える必要はなく、次に説明する「RSIの一般的な活用法」を覚えれば良いので安心して下さい。

RSIの主な活用法

RSIは、50%を中心として0~100%の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が50%以下で推移します。

RSIは逆張り用のテクニカル指標として有効な指標の1つですが、RSIを使った一般的な活用方法は、70以上を買われ過ぎ、30以下を売られ過ぎの基準として、相場の行き過ぎから反転が近いと予想する方法です。

RSIが70を超えてきたところで売り、30を割り込んできたところで買うのが一般的ですが、RSIが比較的うまく機能するのは保ち合い相場(レンジ相場)、あるいは穏やかなトレンド相場の時だけですので注意が必要です。

急激なトレンドにおいては、買われすぎに見える局面で売ってもその後さらに相場が上昇、売られ過ぎに見える局面で買ってもその後さらに相場が下落することがあります。

それはRSIが本来、値動きの強さを数値化する指標であるため、急激なトレンドの値動きがあるとトレンド発生の初期段階でRSIが急激に反応して、買われすぎ、売られ過ぎの水準に留まり続ける現象が起こるからです。

このような場合は、RSIをシグナルとして売買をしても、相場は直ぐには反転せず、ポジションが踏み上げられてしまったり、更に下落することが有るので注意が必要です。

ダイバージェンス(逆行現象)

ダイバージェンス(Divergence)とは、値動きとRSIが逆行する現象のことを指します。

まれな現象ですが、株価が以前の高値水準よりも上昇しているのに、RSIの水準は以前の高値をつけた時の水準よりも下に位置したり、反対に株価が以前の安値水準よりも下降していのに、RSIの水準は以前の安値をつけた時の水準よりも上に位置する現象のことです。

この様な現象はポジションの手仕舞いのために反対売買が増たり、相場の天井あるいは底が近いと予想して逆張りの売買が増えることで値幅が大きくなる現象で、このような状況ではトレンドの勢いが弱まっており、その後大きく相場反転の可能性が高いとされています。

TradingView提供のチャート

リバーサルシグナル

リバーサルシグナルも値動きとRSIが逆行する現象ですが、リバーサルシグナルがダイバージェンスと決定的に異なる点は、ダイバージェンスが相場の調整や反転のサインであるのに対して、リバーサルシグナルは値動きのトレンド継続を示唆するサインであることです。

リバーサルシグナルの着目点

上昇トレンド中で発生するリバーサルシグナルの着目点は、値動きとRSIの安値部分のチャートが谷を形成したポイントに着目します。

反対に下落トレンドの場合は、値動きとRSIの高値部分のチャートが山を形成しているのがポイントになります。

※ サンプルチャートはありません。

まとめ

いかがでしたか。

RSIの一般的な活用方法は、RSIが70を超えてきたところで売り、30を割り込んできたところで買うようなタイミングを掴む使われ方が一般的ですがダマシも多く、欠点でもあります。

RSIを有効に使うにはRSIが上は60位から、下は45位からそれぞれトレンドが発生するのを確認しながらトレンドに乗るトレード方法が良いのではと思います。

理由はMACD等ではトレンドの発生が確認できないようなトレンド発生の初期でもRSIではある程度トレンドが確認できるからです。

本文でも解説しましたが、オシレター系指標では、欠点として株価が一方向に動き続けてしまうと、高値圏や安値圏で横ばい状態に張り付いてしまうことがあります。

したがって、RSIなどのオシレーター系指標は単体での使用は避けて、MACD等の値動きを捉える指標と合わせて活用することをお勧めします。

※ 投資の判断は、全て自己責任で行って下さい。

※本サイトで使用しているチャートプラットフォームはTradingViewの提供です。

この記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。

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