移動平均線の見方・使い方|基本的な設定方法と活用法

投資

移動平均線は終値の一定期間の平均値をその期間末に算出した値をグラフ化したものです。

移動平均線には単純移動平均線(MA)と指数平滑移動平均線(EMA)があり、それぞれの特徴について解説します。

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移動平均線の主な種類

単純移動平均線(MA)

単純移動平均線は通常、移動平均線と略して呼ばれており最も使用頻度の高いテクニカル指標の一つです。

単純移動平均線の計算式(5日間の計算例)

5MA=直近5日分の終値合計/5

単純移動平均線の特徴

長 所

1、大局的に相場トレンドを把握できる
2、短期移動平均線は鋭敏性が比較的高い
3、長期移動平均線はトレンドを的確に示し信頼性が高い

短 所

1、短期移動平均線はダマシが多い
2、長期移動平均線は反応が鈍く、売買タイミングが遅れる

指数平滑移動平均線(EMA)

単純移動平均線の反応の遅れを改善したのが指数平滑移動平均(EMA)であり、単純移動平均線に対して直近の株価にウエイトを置いた移動平均線です。

指数平滑移動平均線の計算式

EMA=前日EMA+α(当日終値-前日EMA)
α(平滑化定数)=2/N+1

ここでは上記の計算式を覚える必要はありませんので、安心して下さい。

意識されやすい移動平均線の設定期間

移動平均線は多くの投資家に意識されており、特に設定期間は多くの投資家に意識されやすい期間に設定することが重要です。

短期移動平均線

・5日移動平均線(5MA)
・25日移動平均線(25MA)等
※欧米では 9MA ・21MAが意識されやすい。

中期移動平均線

・75日移動平均線(75MA)等

長期移動平均線

・200日移動平均線(200MA)等

TradingView提供のチャート

上図の青線が5日移動平均線 緑線が25日移動平均線 赤線が75日移動平均線

移動平均線の主な活用法

1、相場のトレンドを見る。
2、移動平均線と株価の位置関係を見る。

※上値抵抗線・下値支持線として機能し、意識されやすい。

・上値抵抗線:相場が上昇した時、上げ止まると思われるポイント(価格帯)

・下値支持線:相場が下落した時、下げ止まると思われるポイント(価格帯)

ゴールデンクロス(買いシグナル)

株価の短期移動平均線が中・長期移動平均線を下から上に交差し、上抜くことをゴールデンクロスと呼び株価が上昇を始めるシグナルとされる。

短期移動平均線と中・長期移動平均線が共に上昇している状態で短期移動平均線が中・長期移動平均線を下から上抜けした場合にはより強い上昇局面に入るシグナルとされる。

一般的に25日移動平均線が75日移動平均線とクロスする場面ではミニ・ゴールデンクロスと呼ばれ先行性はあるもののダマシが多いとされる。

25日移動平均線・75日移動平均線が200日移動平均線とクロスする場合には遅行はあるが信頼性は高いとされる。

デットクロス(売りシグナル)

株価の短期移動平均線が中・長期移動平均線を上から下に交差し、下抜くことをデットクロスと呼び株価が下落を始めるシグナルとされる。

短期移動平均線と中・長期移動平均線が共に下降している状態で短期移動平均線が中・長期移動平均線を上から下抜けした場合にはより強い下落局面に入るシグナルとされる。

一般的に25日移動平均線が75日移動平均線とクロスする場面ではミニ・デットクロスと呼ばれ先行性はあるがダマシが多いとされる。

25日移動平均線・75日移動平均線が200日移動平均線とクロスする場合には遅行はあるが信頼性は高いとされる。

単純移動平均線と指数平滑移動平均線の比較

単純移動平均線と指数平滑移動平均線の違いを実際にチャートで比較して見ました。

単純移動平均線の例(75MA) (200MA)

TradingView提供のチャート

指数平滑移動平均線の例 (75EMA) (200EMA)

TradingView提供のチャート

チャートのようにデットクロス・ゴールデンクロス共に単純移動平均線より指数平滑移動平均線が約20日ほど早く示しており、違いがよく表れております。

但し、どちらも遅行が顕著であり、市場動向に合わせ設定日数を少し短く設定するのも一案かと思います。

日本国内では単純移動平均線が多用されておりますが、欧米では指数平滑移動平均線が主流となっております。

まとめ

いかがでしたか。

移動平均線の本質は、『直近の一定期間での平均買値(平均売値)と現在の価格を比較するためのもの』であり、移動平均線の動きに対して多くの投資家が意識し、行動に大きく反映しているテクニカル分析の原点とも言えるものです。

ここで一服、お遊びで移動平均線(5MA)を使った損益シミレーションを試して見ました。

株価が5日移動平均線(5MA)を超えたら『買い』、5日移動平均線(5MA)を下回ったら『売り』を自動売買した場合のシミレーションです。

TradingView提供のチャート

チャート下部の青い部分が損益を表示・・・結果は僅かに『マイナス』 本来、損切ルールを別に定めて(25MAを下回ったら利益確定売りとか!)併用すれば十分に勝てる相場ですね。

※投資の判断は、全て自己責任で行って下さい。

※本サイトで使用しているチャートプラットフォームはTradingViewの提供です。

この記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。

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